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Post-doctorant (H/F) pour le projet HBDEX - Evolution des marchés financiers : modélisation multi-agents et économétrie

Cette offre est disponible dans les langues suivantes :
Français - Anglais

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Informations générales

Référence : UMR8557-JEANAD1-002
Lieu de travail : PARIS 06
Date de publication : vendredi 10 mai 2019
Type de contrat : CDD Scientifique
Durée du contrat : 18 mois
Date d'embauche prévue : 1 juin 2019
Quotité de travail : Temps complet
Rémunération : 2600 à 3008 euros brut mensuel selon expérience
Niveau d'études souhaité : Doctorat
Expérience souhaitée : 1 à 4 années

Missions

- Analyser une base de données OCR donnant les cours quotidiens de la Coulisse et de la Bourse de Paris entre 1899 et 1939
- produire un outil efficace pour la compréhension du fonctionnement des marchés financiers. Cette analyse de données historiques permettra de mieux comprendre l'organisation des marchés financiers actuels.
Pour cela, il s'agira d'effectuer une analyse économétrique et chronologique, de développer une modélisation avec simulations multi-agents. Il s'agira aussi de développer des méthodes de visualisation afin de fournir des services pédagogiques. Une analyse comparative à long terme de la robustesse de deux types d'organisation de marché (auction et OTC) éclairera le débat sur la réorganisation et la régulation des marchés financiers. Il s'agit là d'une question essentielle de politique publique.

Activités

-Revue de la littérature en relation avec le projet,
- gestion des données
- analyse et modélisation des données
- participation à la rédaction des rapports d'avancement du projet
- travail en interaction avec les autres équipes du projet,
- participation aux séminaires de laboratoire et aux réunions d'équipe.

Compétences

- Les candidats doivent avoir obtenu un doctorat ou un diplôme étranger jugé équivalent à un doctorat, en informatique, en physique, en mathématiques appliquées ou en économie, avec une expérience dans l'analyse de grandes bases de données et/ou dans tout aspect pertinent pour le poste (modélisation multi-agents, statistiques économétrie, analyse de séries temporelles). Le doctorat ne doit pas être plus ancien que trois ans à la date limite de présentation des demandes, à moins de circonstances particulières.
-Le candidat doit avoir une solide expérience dans au moins deux des domaines suivants : économie générale et analyse des marchés financiers, économétrie, analyse de grandes bases de données, modélisation multi-agents.
- Le candidat doit être à l'aise avec la programmation de manière générale. De solides compétences en matière de recherche et d'excellentes publications sont nécessaires.
- Maitrise de l'anglais.

Contexte de travail

Le CAMS est une unité de recherche mixte du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l'Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS). Le candidat devra interagir avec des chercheurs d'autres laboratoires, économistes et informaticiens.
L'offre de poste est dans le cadre du projet HBDEX, "Exploitation de Big Data Historiques pour les Humanités Numériques : application aux données financières", financé par l'ANR, avec pour partenaires CAMS, PjSE, LITIS (Rouen et IRISA Rennes).

Le post-doctorant travaillera sous la direction conjointe d'Annick Vignes (économiste, ENPC & CAMS) et Jean-Pierre Nadal (CAMS).

Informations complémentaires

Projet HBDEX financé par l'ANR

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